Überdeckungswahrscheinlichkeit

In der Statistik gibt die Überdeckungswahrscheinlichkeit eines Konfidenzintervalls (auch Vertrauensbereich) die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Intervall tatsächlich den wahren Wert enthält.

Der Vertrauensbereich zielt entsprechend seiner Konstruktion darauf ab, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit den unbekannten Parameter zu enthalten. Dies ist das Konfidenzniveau (auch Konfidenzkoeffizient), das als nominelle Überdeckungswahrscheinlichkeit bei der Konstruktion des Konfidenzintervalls verwendet und oft bei 95 Prozent gewählt wird. Die Überdeckungswahrscheinlichkeit ist nun die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, dass das resultierende Konfidenzintervall (eine zufällige Menge) den wahren (fixen) Parameter enthält.