Dispersionsmaß (Stochastik)

Ein Dispersionsmaß, auch Streuungsmaß oder Streuungsparameter genannt, ist in der Stochastik eine Kennzahl der Verteilung einer Zufallsvariable beziehungsweise eines Wahrscheinlichkeitsmaßes. Anschaulich ist es die Aufgabe eines Dispersionsmaßes, ein Maß für die Streuung der Zufallsvariable um einen „typischen“ Wert anzugeben. Dabei wird der typische Wert durch ein Lagemaß angegeben.

Der Begriff des Dispersionsmaßes wird in der Literatur nicht immer eindeutig verwendet. So spricht man auch in der Statistik von Dispersionsmaßen von Stichproben. Eine genaue Abgrenzung erfolgt im unten stehenden Abschnitt.