Gauß-Prozess

Ein Gauß-Prozess oder Gaußscher Prozess (nach Carl Friedrich Gauß) ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie ein stochastischer Prozess, dessen sämtliche endlichdimensionalen Verteilungen mehrdimensionale Normalverteilungen sind. Eine Besonderheit eines Gauß-Prozesses ist, dass seine Wahrscheinlichkeitsverteilung festliegt, wenn die Erwartungswerte, Varianzen und Kovarianzen für alle Zufallsvariablen, die den Gauß-Prozess bilden, festgelegt sind. Die Parameter eines Gauß-Prozesses sind daher seine Erwartungswertfunktion und seine Kovarianzfunktion.