Grenzwertsätze der Stochastik

Als Grenzwertsätze der Stochastik werden in der Mathematik gewisse Klassen von stochastischen Aussagen bezeichnet, die sich mit dem Grenzwertverhalten von Folgen von Zufallsvariablen und Zufallsmatrizen beschäftigen. Typischerweise werden dabei verschiedene Fragestellungen untersucht, die sich unter anderem auch durch ihre Konvergenzarten unterscheiden. In der Anwendung sind die Grenzwertsätze der Stochastik beispielsweise überall dort zu finden, wo sich viele zufällige Einflüsse überlagern. Exemplarisch sei hier die Finanzmathematik, die Versicherungsmathematik und die Statistik aufgeführt.

Die Theorie der Zufallsmatrizen liefert Grenzwertsätze in Situationen, wo klassische Grenzwertsätze der Stochastik nicht mehr anwendbar sind.