Homoskedastizität und Heteroskedastizität
Heteroskedastizität, auch Varianzheterogenität oder Heteroskedastie (altgriechisch σκεδαστός skedastós, „zerstreut“, „verteilt“, „zerstreubar“), bedeutet in der Statistik, dass die Varianz der Störterme nicht konstant ist. Wenn die Varianz der Störterme (und somit die Varianz der erklärten Variablen selbst) für alle Ausprägungen der exogenen Prädiktorvariablen nicht signifikant unterschiedlich ist, liegt Homoskedastizität (auch Varianzhomogenität oder Homoskedastie) vor.
Homoskedastizität (links):
Die Streuung der Punkte um die Gerade in vertikaler Richtung ist konstant.
Heteroskedastizität (rechts):
Hier wird die Streuung der Punkte um die Gerade nach rechts hin größer.
Die Streuung der Punkte um die Gerade in vertikaler Richtung ist konstant.
Heteroskedastizität (rechts):
Hier wird die Streuung der Punkte um die Gerade nach rechts hin größer.
Der Begriff spielt insbesondere in der Ökonometrie und der empirischen Forschung eine wichtige Rolle. Die Homoskedastizitätsannahme ist ein wichtiger Bestandteil der Gauß-Markow-Annahmen.
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