James-Stein-Schätzer

James-Stein-Schätzer sind Schätzfunktionen des Erwartungswertvektors einer mehrdimensionalen Normalverteilung. Wenn diese Normalverteilung mindestens dreidimensional ist, sind James-Stein-Schätzer bzgl. des mittleren quadratischen Fehlers gleichmäßig besser als das üblicherweise als Schätzer benutzte arithmetische Mittel. Das arithmetische Mittel ist also im Sinne der Entscheidungstheorie für Dimensionen größer als zwei keine zulässige Entscheidungsfunktion für den Erwartungswertvektor der Normalverteilung. Diese Tatsache wurde 1956 von Charles Stein entdeckt. Der erste James-Stein-Schätzer geht auf eine Arbeit von W. James und C. Stein aus dem Jahre 1961 zurück.