Reguläres statistisches Modell

Ein reguläres statistisches Modell oder kurz reguläres Modell ist ein spezielles statistisches Modell, in dem noch gewisse Zusatzannahmen gelten. Diese Zusatzannahmen liefern die Existenz weitreichender Eigenschaften wie beispielsweise die Existenz der Score-Funktion und damit auch der Fisher-Information. Manche Autoren nennen diese Zusatzannahmen auch Cramér-Rao-Regularitätsbedingungen, da sie häufig im Kontext der Cramér-Rao-Ungleichung verwendet werden. Nicht alle Autoren verwenden dieselben Zusatzannahmen an das statistische Modell. Dieser Artikel gibt eine Übersicht über die auftretenden Regularitätsvoraussetzungen und die möglichen Schlussfolgerungen.