Single-Index-Modell

Das Single-Index-Modell (kurz: SIM, auch Ein-Index-Modell) ist eine Theorie der optimalen Portfolioauswahl. Ziel des Single-Index-Modells ist die Vereinfachung hin zu nur einem Einflussfaktor. Damit soll ein strukturelles Gebilde geschaffen werden, das die Renditen rein statistisch erklärt. Es handelt sich um eine Art Regressionszusammenhang.

Im SIM müssen weniger Parameter als im vollen Markowitz-Modell geschätzt werden.