Systematisches Risiko

Das systematische Risiko ist in der Portfoliotheorie und beim Capital Asset Pricing Model (CAPM) ein Finanzrisiko, das in einem Portfolio alle darin enthaltenen Finanzinstrumente oder Finanzprodukte gemeinsam trifft und durch Risikodiversifizierung nicht beseitigt werden kann. Pendant ist das unsystematische Risiko.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.