Progressiv messbarer stochastischer Prozess

Ein progressiv messbarer stochastischer Prozess ist ein stochastischer Prozess in der Wahrscheinlichkeitstheorie, der noch zusätzlichen Messbarkeitskriterien genügt. Progressiv messbare Prozesse sind eine Verschärfung von adaptierten Prozessen und treten beispielsweise bei der Untersuchung von Stoppzeiten auf. Ebenso spielen sie eine zentrale Rolle bei der Konstruktion des Itō-Integrals in der stochastischen Analysis.

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