Risikodiversifizierung

Um Risikodiversifizierung (auch Risikodiversifikation) handelt es sich in der Betriebswirtschaftslehre und in der Risikobewältigung, wenn ein einheitliches Gesamtrisiko in mehrere, möglichst nicht positiv miteinander korrelierende Einzelrisiken aufgespalten wird und hierdurch eine breite Streuung der Einzelrisiken entsteht. Das Kompositum Risikodiversifizierung besteht aus den Worten Risiko und Diversifizierung. Während unter Risiko (im Sinne der Risikodiversifizierung) Verlustgefahren verstanden werden, die aus der mangelhaften Vorhersehbarkeit (Eintrittswahrscheinlichkeit) künftiger Ereignisse resultieren können, hat die Diversifikation die Ausweitung von bestehenden Monostrukturen zum Ziel. Aus der Kombination beider Wortbestandteile ergibt sich mithin sprachlich, dass ein einheitlich wirkendes Gesamtrisiko durch Aufteilung in viele Einzelrisiken aufgeteilt wird.

Die Strategie der Diversifikation kommt in vielen Wirtschaftsbereichen zum Einsatz, zum Beispiel im Absatz- und Beschaffungsbereich. Ein anderes Beispiel ist das diversifizierte Humankapital: Anstatt ein Einzelunternehmen zu gründen, kann ein Unternehmen auch aus mehreren Mitgliedern bestehen, sodass Fehlentscheidungen vorgebeugt werden kann. Allen Anwendungsgebieten liegt jedoch ein einheitlicher Gedanke zu Grunde, nämlich durch Diversifikation soll das Risiko reduziert werden.

1. ↑ Hendrik Garz, Stefan Günther, Cyrus Moriabadi: Portfolio-Management – Theorie und Anwendung. 2. Auflage. Bankakademie e. V., Frankfurt am Main 1998, ISBN 3-933165-09-1, S. 17 f., 34–41, 47 f., 58, 139–141.