Unsystematisches Risiko

Das unsystematische Risiko (auch spezifisches, idiosynkratisches oder diversifizierbares Risiko) ist in der Portfoliotheorie und beim Capital Asset Pricing Model (CAPM) ein Finanzrisiko, das in einem Portfolio nur bei einem bestimmten Finanzinstrument oder Finanzprodukt vorkommt und deshalb durch Risikodiversifizierung beseitigt werden kann. Pendant ist das systematische Risiko.

  1. ↑ Bernd W. Wirtz: Mergers & Acquisitions Management, Springer-Verlag, 2003. S. 50; ISBN 978-3-658-15697-8
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