Varianzreduktion

Varianzreduktion ist der Oberbegriff für verschiedene Techniken zur Effizienzsteigerung bei Monte-Carlo-Simulationen. Diese wurden zuerst 1955 durch Herman Kahn beschrieben. Wichtige Varianzreduktionstechniken sind:

  1. ↑ Herman Kahn, Use of different Monte Carlo Sampling Techniques, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/P766.pdf
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