fdd-Konvergenz

Die fdd-Konvergenz ist eine spezielle Konvergenzart in der Wahrscheinlichkeitstheorie für die Verteilungen von Zufallsvariablen oder für Wahrscheinlichkeitsmaße. Bei ihr handelt es sich um eine Abschwächung der Konvergenz in Verteilung speziell für Zufallsvariablen, die als Werte stetige Funktionen annehmen. Dabei wird die Konvergenz über die Konvergenz der endlichdimensionalen Verteilungen definiert (fdd steht für englisch finite-dimensional distributions, deutsch endlichdimensionale Verteilungen).

Anwendung findet die fdd-Konvergenz beispielsweise bei funktionalen zentralen Grenzwertsätzen wie dem Donsker’schen Invarianzprinzip.