Posterior predictive distribution

In der Bayesschen Statistik ist die Posterior predictive distribution eines statistischen Modells die bedingte Wahrscheinlichkeitsdichte neuer, unbeobachteter Werte ${\displaystyle {\tilde {x}}}$, gegeben alle bisherigen Beobachtungen ${\displaystyle \mathbf {x} }$. Man erhält sie durch Parameter-Integration der bedingten Dichte ${\displaystyle p({\tilde {x}}|\theta )}$ mit der Posterior-Dichte ${\displaystyle p(\theta |\mathbf {x} )}$.