Varianzreduktion
Varianzreduktion ist der Oberbegriff für verschiedene Techniken zur Effizienzsteigerung bei Monte-Carlo-Simulationen. Diese wurden zuerst 1955 durch Herman Kahn beschrieben. Wichtige Varianzreduktionstechniken sind:
- Gemeinsame Zufallszahlen
- Antithetische Variate (antithetic sampling)
- Kontrollvariate (control variates)
- Gewichtete Stichproben (importance sampling)
- Geschichtete Stichproben (stratified sampling)
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