Ökonophysik

Die Ökonophysik (englisch: Econophysics) ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das sich mit der Anwendung von Methoden und Theorien, die ursprünglich der Physik entstammen, auf ökonomische Fragestellungen beschäftigt. In diesem Zusammenhang werden vor allem nicht-lineare Dynamiken sowie Werkzeuge aus der statistischen Mechanik verwendet. Speziell im Bereich der Finanzmärkte führte diese Herangehensweise zu neuen Erkenntnissen und der Entdeckung sog. robuster Potenzgesetze (das heißt im Jargon der Physik: „Skalenverhalten mit universellen fraktalen Exponenten“).

In der Ökonophysik geht es um die Beschreibung komplexer, dynamischer Systeme durch mathematische Modelle. Dabei werden in der Ökonophysik neben der ex-post-Modellierung – insbesondere im Bereich von Börsenzusammenbrüchen („crashes“) in einer Gruppe um den französischen Physiker Didier Sornette – auch ex-ante-Prognosen formuliert und überprüft, wobei die „Blasen“ und „Crashes“ der Finanzmärkte als „singuläre Phänomene“ im Sinne der Physik interpretiert werden. Die Ökonophysik versucht dabei, robuste Zusammenhänge auch in größeren Systemen mit mehreren Variablen nachzuweisen, beispielsweise im Bereich der Portfolios. Dabei konzentriert sich der Physiker nur auf die exakt behandelten sogenannten „relevanten“ Phänomene.

1. ↑ Eine ergänzende Definition geben Mantegna und Stanley: Sie bezeichnen Ökonophysik “… [as] a neologism that denotes the activities of physicists that are working on economic problems to test a variety of new conceptual approaches deriving from the physical sciences”. (Mantegna, Stanley, 1999, S. xiii-ix) Sie charakterisieren die Disziplin Ökonophysik auch danach, wer an ihnen arbeitet.
2. ↑ Duncan K. Foley: Statistical Equilibrium in Economics: Method, Interpretation, and an Example. In: XII Workshop on “General Equilibrium: Problems, Prospects and Alternatives”. 1999, S. 25 (Citeseer). 
3. ↑ „Robust“ heißt hier: „unempfindlich gegen unwesentliche Störungen“, d. h. bei Beibehaltung der „wesentlichen“ Eigenschaften. Es bleibt die Aufgabe, festzustellen, welche Eigenschaften in diesem Sinne „wesentlich“ bzw. „relevant“ sind und welche nicht.
4. ↑ Vgl. z. B. Vgl. Didier Sornette, A. Johansen, J. P. Bouchaud: Stock market crashes, precursors and replicas. In: Journal de Physique I 6(1). 1996, S. 167–175 oder Didier Sornette, Johansen: Large Financial Crashes. In: Physica A 245. 1997, S. 411–422.
5. ↑ Vgl. Didier Sornette, W.-X. Zhou: The US 2000–2002 market descent: How much longer and deeper? In: Quantitative Finance 2. 2002, oder: X. W. Zhou, D. Sornette: Evidence of a worldwide stockmarket log-periodic anti-bubble since mid-2000. In: . Physica A 330. 2003.
6. ↑ Thomas Lux: Applications of Statistical Physics in Finance and Economics. (PDF) In: Economic Working Papers 05-2007 CAU, Kiel.