Ausfallwahrscheinlichkeit (Finanzwesen)

Die Ausfallwahrscheinlichkeit (Abkürzung PD von englisch Probability of Default) ist im Bankwesen ein bankenaufsichts­rechtlicher Risikoparameter zur Messung der Kreditrisiken.

Neben der Ausfallwahrscheinlichkeit gibt es als Risikoparameter noch die Ausfallkredithöhe (EaD) und die Ausfallverlustquote (LGD). Diese Parameter wurden erstmals im Januar 2007 in allen EU-Mitgliedstaaten eingeführt, in Deutschland durch die Solvabilitätsverordnung. Deren aufsichtsrechtliche Funktion hat seit Januar 2014 die ebenfalls in allen EU-Mitgliedstaaten geltende Kapitaladäquanzverordnung (CRR) übernommen. Sie sieht für diese Parameter Legaldefinitionen vor. Alle drei Parameter sind hypothetische Größen, die auf stochastischen Wahrscheinlichkeiten beruhen.

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