Optionspreistheorie

Die Optionspreistheorie beschäftigt sich mit den finanzmathematischen Methoden und Modellen zur Bewertung von Optionen.

In der Optionspreistheorie gibt es prinzipiell zwei Herangehensweisen zur Bestimmung des fairen Options­preises. Zum Einen lässt sich im Rahmen der Arbitragepreistheorie der arbitragefreie Preis einer erreichbaren Option anhand eines Modells berechnen. Zum Anderen werden in der modellfreien Finanzmathematik allein mithilfe von Abschätzungen und ohne Annahmen über mögliche zukünftige Aktienkurse und deren Wahrscheinlichkeiten Arbitrageschranken für den Optionspreis bestimmt. Dieser modellunabhängige Ansatz wird auch nichtparametrische Optionsbewertung genannt.

  1. Andreas Merk: Optionsbewertung in Theorie und Praxis: Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells. Springer-Verlag, 2011, ISBN 978-3-8349-6534-9, 2.4, S. 20 ff. (google.de [abgerufen am 28. Juni 2025]).