Walter Schachermayer (* 24. Juli 1950 in Linz) ist ein österreichischer Universitätsprofessor für Finanzmathematik an der Universität Wien.

Leben

Schachermayer studierte an der TU Wien, mit einem Abschluss als geprüfter Rechentechniker, an der Wirtschaftsuniversität Wien (mit einem Abschluss als Magister der Betriebswirtschaft) und Mathematik an der Universität Wien, wo er 1976 bei Johann Cigler promoviert wurde (Zylindrische Maße und die Radon-Nikodym-Eigenschaft von Banachräumen). Als Post-Doc war er je zwei Jahre an der Universität Blaise Pascal Clermont-Ferrand II und am Instituto de Investigacion y de Estudios Avanzados del Politecnico Nacional in Mexiko-Stadt tätig. Ab 1978 war er Universitätsassistent an der Johannes Kepler Universität Linz und danach an der Universität Wien (und zwischenzeitlich 1982/83 Aktuar bei der Generali Versicherung in Wien), wo er 1993 bis 1998 Universitätsprofessor für Angewandte Mathematik und Statistik an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät wurde. Danach war er an der TU Wien als Universitätsprofessor und Vorstand des Instituts für Wirtschaftsmathematik und ist seit 2008 Professor an der mathematischen Fakultät der Universität Wien. Er war unter anderem Gastprofessor an der Universität Paris-Dauphine.

Auszeichnungen

Er erhielt 1998 den Wittgenstein-Preis und 2009 den renommierten ERC Advanced Grant der Europäischen Kommission. 2007 wurde er Mitglied der Leopoldina. 2010 hielt er die Gauß-Vorlesung der DMV in Frankfurt am Main und die Nash-Vorlesung an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Er erhielt 2011 ein Ehrendoktorat der Universität Paris-Dauphine. Für 2016 wurde ihm der Preis der Stadt Wien für Naturwissenschaften zugesprochen. Seit 2016 ist er ordentliches Mitglied der Academia Europaea.

Akademische Schwerpunkte

Schachermayer befasste sich zunächst mit Funktionalanalysis und später mit Finanzmathematik und stochastischer Analysis. Bekannt wurde er in Fachkreisen vor allem durch seine gemeinsamen Resultate mit Freddy Delbaen über Martingalmaße und ihren verallgemeinerten Beweises des Fundamentalsatzes der Arbitragepreistheorie (FTAP) (, der den Begriff der keine „Arbitrage“ durch NFLVR (englisch no free lunch with vanishing risk) ersetzt, siehe auch Arbitragefreiheit). Er veröffentlichte mit Delbaen auch eine Variante des Fundamentalsatzes für einen unbeschränkten Preisprozess. Er befasste sich auch mit Portfolio-Optimierung und Finanzmarktmodellen mit Transaktionskosten.

Positionen

Schachermayer tritt in Zusammenhang mit der in mehreren europäischen Staaten geplanten Schuldenbremse für eine stärkere Besteuerung von Vermögen ein.

Schriften

  • mit F. Delbaen: The Mathematics of Arbitrage, Springer Finance, 2006, ISBN 978-3-540-21992-7, 373 Seiten.

Einzelnachweise

  1. ↑ Walter Schachermayer im Mathematics Genealogy Project (englisch)
  2. ↑ Walter Schachermayer erhält „ERC Advanced Grant“, Bericht in der Online-Universitätszeitung
  3. ↑ Mitgliedseintrag von Walter Schachermayer (mit Bild) bei der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, abgerufen am 7. Juni 2016.
  4. ↑ Mathematician Walter Schachermayer Presents Nash Lecture at Carnegie Mellon Abgerufen am 14. August 2014
  5. ↑ Prof. Schachermayer wird Ehrendoktor der Universität Paris Dauphine (Memento des Originals vom 14. August 2014 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Abgerufen am 14. August 2014
  6. ↑ Mitgliederverzeichnis: Walter Schachermayer. Academia Europaea, abgerufen am 3. August 2017 (englisch).
  7. ↑ Freddy Delbaen und Walter Schachermayer: A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing. In: Mathematische Annalen. Band 300, Nr. 1, 1994, S. 463–520, doi:10.1007/BF01450498.
  8. ↑ Freddy Delbaen und Walter Schachermayer: The fundamental theorem of asset pricing for unbounded stochastic processes. In: Mathematische Annalen. Band 20, Nr. 2, 1999, doi:10.1016/S0167-6687(97)80683-X.
  9. ↑ Staatsschulden: Der Rechenfehler der Schuldenbremser. In: Der Standard, 16. Dezember 2011. Abgerufen am 23. März 2012.
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